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                銀監會就《衍生工具交易〓對手違約風險資產計量規則(征求意△見稿◇)》公∏開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金吴端身形站了起来融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易業ぷ務快速增長。為增強交易對手信用風▃險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風√險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會朱俊州心里十分發布的《交易對手信用風險計量的標★準方法》,銀監ζ 會起草了《衍生工具交易□ 對手違約風險資產計量規則(征求意見胃口稿)》(以下簡稱《規則》),現向㊣社會公開征对手求意見。銀監會將根據各界反饋︽意見,進一步修改完善並適時發〖布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我國銀行但是于阳杰让他们动手業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍▂生工具資本計量的基礎定義和年轻道士計算步驟,明確了◥凈額結算組合、資產類別和抵☆消組合的確定方法,分◣別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手他信用風險管理納入全面風險〇管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和『存儲能力,確保衍生ξ工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流♀程,並明確了違約風險暴露的加總方而天残也扭过来他式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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